2002年夏天，罗纳尔多以4425万欧元的身价由意甲国际米兰转会至西甲皇马皇家马德里，并签了为期四年的合同。他也成为伯纳乌齐达内和菲戈之后第三位金球奖级别的巨星。初登皇马的首个赛季，经过短暂伤停之后，罗纳尔多全面爆发，替补出场15秒就取得处子进球。尤其是在02到03赛季的欧冠4分之1决赛，罗纳尔多在老特拉福德大放异彩。尽管皇马最终失利不敌曼联，但独中三元的表现依旧征服了挑剔的红魔球迷们。当罗纳尔多被换下时，老特拉福德全场起立为这位外星人鼓掌致意。整个02到03赛季，罗纳尔多在44场比赛里打进30球，这其中西甲联赛31场比赛打进23球。在皇马百年大庆的赛季，罗纳尔多等一众球星带领球队以两座超级杯、一座冠军杯和一座丰田杯完成了这家伟大俱乐部的百年典礼。赛季结束，罗纳尔多再次当选该度世界足球先生、欧洲足球先生。而经过弗洛伦蒂诺的改造，皇马在经济效益和社会效益上取得了丰厚的回报，他钦定执行的巨星政策不仅把皇马在全球的影响力恢复到上世纪最顶峰水平，也使俱乐部在广告、票房和足球的副产品中获得很大的收益。
时间来到2003年的夏窗，在经历“飞靴门”事件后，万人迷贝克汉姆以2500万欧元身价从曼联转投皇马，加入了罗纳尔多、齐达内、菲戈这个超豪华明星阵容。而彼时的罗纳尔多由于惧怕受伤，不想重复国米时期膝盖大伤悲剧，他在皇马时期开始改变踢法，再加上有了贝克汉姆这个长传球大师，罗纳尔多转型成为了依靠鬼魅的无球跑动以及敏锐的门前嗅觉寻找机会的吃饼中锋。虽说这个时期的罗纳尔多在皇马的进球效率依旧顶级，但那个可以单挑整条防线风驰电掣的外星人却已渐行渐远。
03到04赛季是罗纳尔多在皇马最辉煌的一个赛季，罗纳尔多在西甲联赛中打进24球，成为最佳射手，此外在欧冠联赛攻入4球，国王杯2球，西班牙超级杯1球，赛季总进球达到31球。最重要的是，罗纳尔多这个赛季保持了相对健康的出勤率，整个赛季出战多达48场比赛。不过当赛季球队主力后腰马克莱莱远去切尔西、皇马中前场严重失衡，虽然外星人拿到联赛最佳射手，但球队却丢失了西甲联赛冠军，欧冠也只进入八强就被摩纳哥淘汰。更糟糕的是，尽管改变了踢法，但是伤病还是成了罗纳尔多职业生涯的最大魔咒。
从05到06，一直到06到07赛季，这是罗纳尔多在皇马进球效率最差的两个赛季。这其中05到06赛季，罗纳尔多共计出战45场比赛，这其中西甲联赛34场，欧冠联赛10场，但外星人只进了24球场，均打进0.53球。而06到07赛季则更是由于伤病等各种因素导致状态不佳，赛季仅仅出战23场比赛，斩获14球。
雪上加霜的是在这期间的罗纳尔多被查出患有甲状腺功能减退，这种病不但会增加罗纳尔多的体重，使他的双腿常年超负荷运作，频发伤病，而且还会进一步影响罗纳尔多的心血管、肌肉与关节等和运动息息相关的系统。显然，如果一个运动员患上甲状腺功能减退症，他的身体素质和竞技状态将会受到严重影响。身体逐渐超重的罗纳尔多渐渐从大罗变成了肥罗，虽然那时候的罗纳尔多还不到30岁，但他的功力只有巅峰期的五成，英雄迟暮的宿命还是降临在这位天才球员的身上。为了赶上巴西队前往德国世界杯的班车，罗纳尔多拖着饱经伤病的双腿继续奔跑在绿茵赛场。尽管在当时的世界杯预选赛中，罗纳尔多依然是巴西队的第一射手，但过大的体重和甲状腺的健康问题成为了人们质疑他的关键。毕竟，罗纳尔多再也不是从前的青葱少年，他的身材变得臃肿不堪，再也没有从前的灵动。外星人的世界杯征程还没开始，似乎就已经宣告了结束，他走向了终点，可是又仿佛回到了起始点，因为他留给球迷们的世界杯记忆不会消失。
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